Stock options delta calculator

Comercializar os mercados financeiros com rapidez e conforto Aviso de Risco. Negociação n margem traz um alto nível de risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores. Você pode perder mais do que seu investimento inicial Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente, se necessário. As informações contidas neste site não se destinam a ser usadas ou distribuídas por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, caso tal uso ou distribuição contrariem a lei ou regulamento local. Sucursala Bucuresti. Str. C. A. Rosetti, Nr. 17, Bucareste City Centre, Sector 2, Bucuresti, Roménia. Inregistrata in Registrul Public at CNVM Roménia Número de registo: PJM01SFIM400004, Número de registo no registo: J40837828.07.2009, Cod. Fiscal 25826670, Operador de bacalhau data pessoal 1678820.05.2018. Regulamento da UE. A Deltastock AD é totalmente licenciada e regulada pela DMIF. A empresa é regulamentada e autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC), Bulgária. Seu endereço IP é 78.109.24.111 Copyright copy 1999- 2017 Deltastock AD. BREAKING DOWN Os valores Delta Delta podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção. Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque à medida que o ativo subjacente aumenta de preço, as opções de compra aumentam no preço. Os deltas de opções de colocação variam sempre de -1 a 0 porque, à medida que a segurança subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0,33, se o preço do ativo subjacente aumentar em 1, o preço da opção de venda diminuirá em 0,33. Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos. Tecnicamente, o valor das opções delta é a primeira derivada do valor da opção em relação ao preço dos títulos subjacentes. A Delta é frequentemente utilizada por profissionais de investimento e comerciantes para estratégias de cobertura. Delta Comportamento Exemplos Delta é uma estatística importante para calcular como é um dos principais motivos opção preços mover a maneira que eles fazem. O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. O comportamento do delta da opção da chamada depende se a opção está in-the-money, significando que a posição é atualmente rentável, at-the-money, significando que o preço de exercício das opções é atualmente igual ao preço subjacente das ações, ou out-of-the-money, O que significa que a opção não é rentável. As opções de compra em dinheiro se aproximam de 1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de chamada em dinheiro normalmente têm um delta de 0,5 eo delta de opções de chamadas fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que expira. Quanto mais profunda for a opção de compra, mais próximo estará o delta de 1 e mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Os comportamentos de delta de opção de opção também dependem de se a opção está dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e é o oposto das opções de compra. As opções de venda em dinheiro se aproximam de -1 à medida que a expiração se aproxima. As opções de venda at-the-money normalmente têm um delta de -0,5, eo delta de opções de venda out-of-the-money se aproxima de 0 como aproximações de expiração. Quanto mais profundo o dinheiro da opção de venda, mais próximo será o delta para -1.Options Estratégias de Negociação: Entendendo a Posição Delta Figura 2: Opções hipotéticas de chamadas longas SampP 500. Neste ponto, você pode estar se perguntando o que esses valores delta estão dizendo. Vamos usar o exemplo a seguir para ajudar a ilustrar o conceito de delta simples eo significado desses valores. Se uma opção de compra SampP 500 tiver um delta de 0,5 (para uma opção próxima ou em dinheiro), um movimento de um ponto (que vale 250) do contrato de futuros subjacente resultaria em uma alteração de 0,5 (ou 50) No valor de 125) no preço da opção de compra. Um valor delta de 0,5, portanto, informa que para cada 250 mudança de valor dos futuros subjacentes, a opção muda de valor em cerca de 125. Se você estivesse longo esta opção de compra e os futuros SampP 500 subir um ponto, o seu A opção de compra ganharia aproximadamente 125 em valor, assumindo que nenhuma outra variável mudaria no curto prazo. Dizemos aproximadamente porque, como os movimentos subjacentes, delta irá mudar também. Esteja ciente de que, como a opção fica mais longe no dinheiro, delta aproxima-se de 1,00 em uma chamada e 1,00 em um put. Nesses extremos, há uma relação um-para-um próxima ou real entre as mudanças no preço das variações subjacentes e subseqüentes no preço da opção. Com efeito, a valores delta de 1,00 e 1,00, a opção reflecte o subjacente em termos de alterações de preços. Tenha também em mente que este exemplo simples não assume nenhuma mudança em outras variáveis ​​como a seguinte: Delta tende a aumentar à medida que você se aproxima da expiração para opções próximas ou at-the-money. Delta não é uma constante, um conceito relacionado a gama (outra medida de risco), que é uma medida da taxa de mudança de delta dado um movimento pelo subjacente. A Delta está sujeita a mudanças devido a mudanças na volatilidade implícita. Vs Longos. Opções Curtas e Delta Como uma transição para olhar o delta de posição, vamos primeiro olhar como as posições curtas e longas alteram a imagem um pouco. Primeiro, os sinais negativos e positivos para valores de delta mencionados acima não contam a história completa. Como indicado na figura 3 abaixo, se você é longo uma chamada ou uma posta (isto é, você comprou-os para abrir estas posições), então a posta será delta negativa ea chamada delta positiva no entanto, a nossa posição real irá determinar o delta Da opção, tal como aparece na nossa carteira. Observe como os sinais são invertidos para curto e curto chamada. Figura 3: sinais de delta para opções longas e curtas. O delta assina em sua carteira para esta posição será positivo, não negativo. Isso ocorre porque o valor da posição aumentará se o subjacente aumenta. Da mesma forma, se você for curto uma posição de chamada, você verá que o sinal é invertido. A chamada curta agora adquire um delta negativo, o que significa que se o subjacente sobe, a posição de chamada curta perderá valor. Esse conceito nos leva à posição delta. (Muitas das complexidades envolvidas nas opções de negociação são minimizadas ou eliminadas ao negociar opções sintéticas.) Para obter mais informações, consulte Opções Sintéticas Fornecer Vantagens Reais.) Posição Delta Posição delta pode ser entendido por referência à idéia de uma relação de hedge. Essencialmente, o delta é uma razão de hedge porque nos informa quantos contratos de opções são necessários para proteger uma posição comprada ou curta no subjacente. Por exemplo, se uma opção de compra at-the-money tem um valor delta de aproximadamente 0,5 - o que significa que há uma chance de 50 a opção vai acabar com o dinheiro e uma chance de 50 ele vai acabar com o dinheiro - então este delta Diz-nos que seria preciso duas opções de call at-the-money para proteger um contrato curto do subjacente. Em outras palavras, você precisa de duas opções de call longo para hedge um contrato de futuros curtos. (Duas opções de chamada longa x delta de 0,5 posição delta de 1,0, o que equivale a uma posição de futuros curtos). Isso significa que um aumento de um ponto nos futuros SampP 500 (uma perda de 250), que você é curto, será compensado por um ganho de um ponto (2 x 125 250) no valor das duas opções de chamada longa. Neste exemplo, poderíamos dizer que somos neutros posição-delta. Ao alterar a relação de chamadas para o número de posições no subjacente, podemos transformar este delta posição positiva ou negativa. Por exemplo, se estivermos otimistas, poderemos adicionar outro longo call, então estamos agora delta positivo porque nossa estratégia geral está definida para ganhar se os futuros subirem. Teríamos três chamadas longas com delta de 0,5 cada, o que significa que temos um delta de posição longa líquida de 0,5. Por outro lado, se estivermos em baixa, poderíamos reduzir nossas chamadas longas para apenas uma, o que agora nos tornaria delta líquido de posição curta. Isso significa que estamos a curto prazo os futuros por -0,5. (Uma vez que você está confortável com estes conceitos acima mencionados, você pode tirar proveito de estratégias de negociação avançadas.) A linha de fundo Para interpretar os valores de posição delta, você deve primeiro entender o conceito do simples Delta e sua relação com posições longas e curtas. Com estes fundamentos no lugar, você pode começar a usar delta de posição para medir como net-long ou net-short o subjacente você está ao levar em conta toda a sua carteira de opções (e futuros). Lembre-se, há risco de perda em opções de negociação e futuros, então só comércio com capital de risco. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. Este.